Monte Carlo metoda – skupek računalniških algoritmov za reševanje numeričnih problemov z uporabo naključnega izbiranja
Marko Jereb, Fakulteta za matematiko in fiziko, UL
markojereb@yahoo.com 

Monte Carlo ( v nada. MC ) metode/simulacije se uporablja za izračun različnih numeričnih težav od katerih se najpogosteje uporabljajo v fiziki in matematiki, kadar z drugimi numeričnimi metodami ne moremo rešiti problema. Same metode največkrat razdelimo v tri različne razrede: optimizacija, numerična integracija in verjetnostna porazdelitev.

Na začetku si bomo pogledali predtavitev metode ter nekaj besed o zgodovini. Nato sledijoi lažji primeri kjer lahko z MC metodami preverimo verjetnosto porazdelitev metov različne kocke (različne stranice, obtežena kocka...). Nakar sledi predstavitev uporabe na bolj življenskih primerih (finance, fizika) in zaključek na matematičnih problemih (uporaba pri računanju določenih integralov).

Vsi programi bodo napisani s Pythonom(2.7), rezultati pa predstavljeni s pomočjo mathplotlib knjižnice.